永续合约毫秒级采集工具（模块化版本）
该文章只是分享python编程代码和使用经验不参与任何合约交易
该程序适合有一定python基础的朋友
程序介绍
这是一个面向永续合约行情场景的数据采集工具，重点是“毫秒级时间粒度”的成交数据记录。
它可以把实时价格、数量、时间戳、资费利率持续落盘，方便后续做策略回测、盘口行为观察、异常波动复盘和数据归档。
该程序主要支持bybit和binance两个交易所。
除了实时采集，它还支持资费率监控采集和历史文件查看，基本覆盖了“采集 -> 保存 -> 回看”这一整条流程。
数据来源（URL）
本工具当前主要接入 Binance 和 Bybit 的公开接口，具体如下：
- Binance 实时成交流（永续，WebSocket）
wss://fstream.binance.com/ws/{symbol}@aggTrade - Bybit 实时成交流（永续，WebSocket）
wss://stream.bybit.com/v5/public/linear
订阅主题：publicTrade.{symbol} - Binance 资费率数据（REST）
https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex - Binance 资费率信息（REST）
https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingInfo - Binance 24h 成交额（REST）
https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/24hr
和其他程序有什么区别
该程序有简单的webui界面，方便使用。
该程序可以采集毫秒级数据并绘制k线。同时该程序也支持全量采集模式。
该程序还有自动监控+采集功能，可以自动监控利率并采集手动挑选的交易对。
考虑到该程序一般托管在ECS上，所以该程序有打包数据下载功能
app.py负责启动routes.py负责接口runtime.py负责运行状态和核心逻辑template.py负责页面
并且提供了中英文两套界面：
zh/中文版（端口7890）en/英文版（端口7891）
这个程序的优点和特点
- 主要特点是可以拉取到毫秒级别的数据，适合做细粒度行情观察
- 实时采集、资费率监控、历史文件管理都在同一套页面里
- 支持 CSV / JSON 导出，数据可直接用于分析
- 中英文双版本，便于不同用户使用
- 代码结构清楚，后续扩展新交易所或新策略更容易
功能介绍（结合 WebUI）
WebUI 顶部有三个标签页：实时采集、资费率自动采集、历史文件。整体使用逻辑是先采集数据，再做资费率窗口监控，最后在历史区回看和复盘。
实时采集（🔴）
在这里插入图片描述
这一页是主采集入口。
你可以在数据采集配置里设置交易所、交易对、文件名、保存目录、输出格式（CSV/JSON），然后点击开始采集。
采集运行后，页面会实时更新状态卡（运行状态、交易所、交易对、数据条数、最新价格、K 线数量）。
如果需要导出数据，点击下载；如果要清空当前内存数据，点击清空。
下方还可以调K线周期(ms)、显示根数、刷新间隔，并通过自动刷新持续查看图表变化。
资费率自动采集（💰）
这一页用于资费率监控和结算前后自动采样。
可以设置监控数量（TopN）、结算前后窗口分钟数、最小采样间隔、最小成交额过滤、保存目录和输出格式。
支持手动指定采集币种；不指定时，系统会按资费率排行自动选择。
常用操作是启动资费监控、停止监控、立即刷新资费率。
页面会展示资费率排行、当前自动采集列表和采集日志，方便判断采集是否按窗口执行。
历史文件（📂）
这一页用于历史数据浏览和回测复盘。
可以浏览目录中的 CSV/JSON 文件并加载到图表，按需重新聚合 K 线并重新绘制。
支持勾选多个文件后批量下载(打包)。
同时内置了交易回测工具（画线回测），可基于历史 K 线快速做开仓/止损/目标价复盘。
怎么用
进入zh或en目录启动后，打开浏览器即可操作。
常用流程是：
- 先在“实时采集”里设置参数并开始采集
- 观察状态卡与 K 线变化，确认数据正常
- 按需下载 CSV/JSON 数据文件
- 再到“资费率自动采集”里开启窗口监控
- 最后在“历史文件”里加载数据做复盘和批量导出
默认访问地址：
- 中文版：
http://127.0.0.1:7890 - 英文版：
http://127.0.0.1:7891
怎么安装
先准备 Python 3.9+ 环境，然后安装依赖：
pipinstallflask flask-cors websockets启动方式（以当前目录的app.py为入口）：
python app.py开源项目地址
https://github.com/qingbeyondyang/-#
