前言
国内期货量化策略上线通常走三步：先用天勤TqBacktest在历史 K 线上回测双均线等信号，净值曲线往往很好看；再用TqSim或TqKq接实时行情做模拟盘；最后才挂TqAccount实盘。很多人卡在第二步：回测净值翻倍，模拟盘跑一个月却几乎横盘，怀疑策略坏了，其实常见原因是模拟成本设得太美——手续费按默认值、对价成交太理想，而实盘螺纹钢每手手续费、平今优惠、滑点都会吃掉边缘利润。
天勤本地模拟TqSim提供set_commission/get_commission按合约设每手手续费；源码里没有名为 slippage 的全局参数，滑点要靠TargetPosTask的ACTIVE/PASSIVE或实盘日志反推。下面说明怎么把模拟成本校准到接近实盘。
一、TqSim 手续费 API
见tradeable/sim/tqsim.py：
fromtqsdkimportTqApi,TqSim,TqAuth sim=TqSim()api=TqApi(sim,auth=TqAuth("账户","密码"))sim.set_commission("SHFE.rb2510",5.0)# 每手 5 元，数值按期货公司标准填print(sim.get_commission("SHFE.rb2510"))未设置时用内置规则_get_commission推算，可能与你的期货公司标准有差。多品种策略应对每个交易 symbol 设一遍，或启动时读配置表循环set_commission。
账户层get_account().commission可累计验证当日手续费是否与预期同量级。
二、天勤没有内置滑点参数意味着什么
不能指望调一个slippage=2就完事。可选做法：
TargetPosTask用PASSIVE模拟排队成交，比ACTIVE保守。- 手写
insert_order限价，故意偏离last_price若干 tick。 - 实盘记录信号价与
get_trade成交价差，统计均值写入模拟假设。 TqBacktest与TqSim成交机制不同，分别校准。
三、校准流程建议
- 在
TqKq或小额实盘跑两周，日志记signal_price、trade_price、commission。 - 算每品种平均每手滑点（元）与手续费。
- 回测与
TqSim统一set_commission；滑点用保守限价或后处理扣减。 - 再跑同样区间模拟，净值曲线应与实盘同向、幅度接近。
四、与 TqBacktest 的关系
回测模块有独立成交假设，上线前应在TqSim/TqKq再验证一层。三环境配置文件（回测/模拟/实盘）里分开commission表，避免复制粘贴忘记改。
五、平今优惠与股指
股指、国债平今手续费高，应用真实平今率填 commission，并结合offset_priority控制平今频率，否则模拟利润虚高。
六、按成交日志反推滑点
实盘两周样本：
# 日志字段 signal_price, trade_price, volume, symbolslip=(trade_price-signal_price)*direction_sign按品种求平均每手滑点（元），在TqSim里用更保守的price="PASSIVE"或限价偏移模拟。天勤无 slippage 参数时，这是务实做法。
七、三环境 commission 配置
| 环境 | 配置位置 |
|---|---|
| TqBacktest | 回测 sim 实例 |
| TqSim/TqKq | set_commission 表 |
| 实盘 | 不模拟，只记账 |
同一张 YAML 维护，发版时 diff 佣金表是否变更。
八、验收标准
模拟盘两周后：实盘与模拟的「每笔手续费之和」误差在 5% 以内；净值曲线方向一致，最大回撤差距可解释（滑点+未成交）。达不到则继续调 commission 与 price 模式，而不是加指标。
总结
回测太理想，往往是因为成本假设太美。天勤TqSim用set_commission精确到合约，但滑点需通过对价方式、限价偏移或实盘统计自行补齐，SDK 未提供统一 slippage 开关。按实盘日志反推手续费与滑点，再跑一轮模拟盘权益曲线，比反复调均线参数更能判断策略有没有实盘价值。
FAQ
1）get_commission 返回 nan？
该 symbol 尚未 set 且行情未加载，先 wait_update 再 set。
2）按金额比例收费怎么设？
set_commission参数为每手固定值，比例费需折算或成交后手工校验。
3）TqKq 手续费谁定？
跟随快期模拟规则，与TqSim设置独立。
4）回测能自动读 set_commission 吗？
在回测构造里传入同一TqSim实例或等价配置。
本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。
