Day 1：记住 6 大核心语法（2 小时顶一辈子）
大多数人学 SQL 最大的痛苦是：记不住。
但 Market Surveillance 的 SQL 永远只用这 6 个语法。
Market Surveillance 永远用这 6 个关键词
语法 用途 用在哪些风控逻辑里？
SELECT 取哪些列 交易次数、成交量、涨幅
FROM 从哪张表 trades / orders / positions
WHERE 过滤行 按 symbol、时间、用户过滤
GROUP BY 分组统计 按 user_id、symbol 等汇总行为
HAVING 过滤分组后的结果 “交易 ≥ 20 次的用户”“净成交量 ≤ 10”
ORDER BY 排序 按可疑程度排序
LIMIT 只看前几名 Top 10 可疑账户
额外再记 4 个聚合函数（统计函数）：
COUNT(*) → 统计行数（交易次数）
SUM(列) → 求和（成交量）
AVG(列) → 平均值（平均价格）
MAX(列)/MIN(列) → 最大/最小
背口诀（以后所有查询都按这个顺序写）
“先 FROM 哪张表 → WHERE 过滤行 → GROUP BY 分组 → HAVING 过滤组 → SELECT 要什么 → ORDER BY 排序 → LIMIT 取几个”
看例子（交易所风控最常见的结构）：
SELECT user_id, COUNT(*) AS trade_count
FROM trades
WHERE symbol = 'BTCUSDT'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) >= 100
ORDER BY trade_count DESC
LIMIT 10;
含义：找出交易 BTCUSDT 超过 100 次的用户，排序后取前 10 名。
📝 Day 1 作业（30 分钟）
把上面的查询改成：
改成 DOGEUSDT
改成今天的数据（WHERE trade_time >= '2025-11-27'）
改成交易次数 ≥ 50 次 自己敲 5 遍，直到不看也能写出来。
自己敲 5 遍 做到不看答案也能写。
🟩 Day 2：学会 4 个精华语法 = 能写 90% 的复杂查询
今天你将掌握 Market Surveillance 用得最多的 4 项技能。
① AS 重命名（让内容可读）
COUNT(*) AS trade_count -- 原来叫 COUNT(*)，现在叫 trade_count
② CASE WHEN 条件判断（超关键）
-- 把 BUY 变成 +volume，SELL 变成 -volume
SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume
WHEN side='SELL' THEN -volume
ELSE 0 END) AS net_volume
这是 所有“净成交量、净方向、净资金流”类风控逻辑的核心语句。
③ 时间处理（交易所有大量按小时/天过滤）
WHERE trade_time >= '2025-11-27' -- 某一天
WHERE trade_time >= NOW() - INTERVAL '1 day' -- 最近 1 天
WHERE DATE(trade_time) = '2025-11-27' -- 按自然日
④ WITH CTE（写复杂风控查询的神器）
WITH today_trades AS (
SELECT * FROM trades WHERE DATE(trade_time) = '2025-11-27'
)
SELECT user_id, COUNT(*) FROM today_trades GROUP BY user_id;
📝 Day 2 终极作业（40 分钟）
写出下面这个检测 wash trading 的 SQL：
“找出今天 DOGEUSDT 上，净成交量 ≈ 0（≤ 50），且交易次数 ≥ 30 的用户”
答案（自己写完再看）：
SELECT
user_id,
COUNT(*) AS trade_count,
ABS(SUM(CASE WHEN side = 'BUY' THEN volume
WHEN side = 'SELL' THEN -volume
ELSE 0 END)) AS net_volume
FROM trades
WHERE symbol = 'DOGEUSDT'
AND DATE(trade_time) = '2025-11-27'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) >= 30
AND ABS(SUM(CASE WHEN side = 'BUY' THEN volume
WHEN side = 'SELL' THEN -volume ELSE 0 END)) <= 50
ORDER BY trade_count DESC;
这就是 wash trading 检测基础版。
🟥 Day 3：交易所真实面试题（手把手拆解）
今天直接实战 3 个 Market Surveillance 经典题型，现在就把前面给你的 3 个复杂查询拆成最简单的话，一句一句教你写。
✔ 真题 1：Wash Trading 检测（最常见）
SELECT
user_id,
symbol,
COUNT(*) AS trade_count, -- 交易次数
MIN(price) AS min_price, -- 最低价
MAX(price) AS max_price, -- 最高价
ABS(SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume ELSE -volume END)) AS net_volume -- 净成交量
FROM trades
WHERE trade_time >= '2025-11-27'
GROUP BY user_id, symbol
HAVING
COUNT(*) >= 20
AND (MAX(price) - MIN(price)) <= MIN(price) * 0.001 -- 价格波动 ≤0.1%
AND ABS(SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume ELSE -volume END)) <= 10
LIMIT 20;
🎯 逻辑解释（你在面试要能说出来）
交易很多次
但价格几乎不动（横盘）
买卖量互相抵消（净成交量≈0）
→ 典型洗量（制造虚假活跃）。
✔ 真题 2：Spoofing（大量下单→撤单）
SELECT
user_id,
COUNT(*) FILTER (WHERE status = 'CANCELED') AS cancel_count, -- 撤单次数
AVG(quantity) FILTER (WHERE status = 'CANCELED') AS avg_cancel_qty -- 平均撤单量
FROM orders
WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL '1 hour'
GROUP BY user_id
HAVING cancel_count >= 50
ORDER BY cancel_count DESC
LIMIT 10;
🎯 逻辑解释
1 小时内撤单 ≥ 50 次
说明可能反复挂单→撤单扰动价格（spoofing 行为）
✔ 真题 3：Pump & Dump 快速监测
SELECT
symbol,
MAX(price)/MIN(price) - 1 AS max_rise
FROM trades
WHERE trade_time >= NOW() - INTERVAL '4 hours'
GROUP BY symbol
HAVING max_rise >= 0.5 -- 4小时内涨幅 ≥50%
ORDER BY max_rise DESC -- 最大涨幅
LIMIT 10;
🎯 逻辑解释
在短期内暴涨 ≥ 50%
是 pump & dump 的潜在目标
3 天完整学习任务表
Day 1（今天）：
背会 6 个基本语法 + 4 个聚合函数
敲 10 遍最基础的“统计每个用户交易次数”查询
完成 Day1 作业（改 3 次）
Day 2（明天）：
学会 CASE WHEN 和时间处理
独立写出“净成交量几乎为 0”的查询
敲 5 遍
Day 3（后天）：
跟着我一句一句敲完上面 3 个真题
自己遮住再手写一遍
把 3 个查询背下来，随时能 3 分钟写完
完成后，你即可在简历写：
熟练使用 SQL 进行 wash trading、spoofing、pump&dump 等市场操纵行为检测，能够独立编写复杂多条件查询。
