介绍线性回归
线性回归是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法
相关关系：包含因果关系和平行关系
因果关系：回归分析（原因引起结果，需要明确自变量和因变量）
平行关系：相关分析（无因果关系，不区分自变量和因变量）
一元线性回归模型
一元线性回归模型是分析一个自变量（X） 与一个因变量（Y） 之间线性关系的统计模型，核心表达式为：Y = β₀ + β₁X + ε
其中：
• β₀ 是截距项（X=0时Y的估计值），β₁ 是斜率（X每变化1单位，Y的平均变化量）；
• ε 是随机误差项（表示模型无法解释的Y的变异，满足均值为0、方差恒定等假设）。
误差项：除线性因素外的随机因素所产生的误差
多元线性回归模型
多元线性回归模型是分析多个自变量（X₁, X₂, ..., Xₖ） 与一个因变量（Y） 之间线性关系的统计模型，核心表达式为：Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + … + βₖXₖ + ε
其中：
β₀ 是截距项（所有自变量为0时Y的估计值），β₁~βₖ 是偏回归系数（某一自变量变化1单位、其他自变量固定时，Y的平均变化量）；
ε 是随机误差项（满足均值为0、方差恒定、独立性、正态性等假设）。
误差项分析
1.误差项可以省略吗？
答：误差项不可省略，误差是必然产生的。并且由于产生了误差项，我们便可以基于误差的特点来进行对线性回归的参数估计的。
2.误差项有什么特点？
答：独立同分布。
独立：每个样本点都是独立的；
例：贷款，每个人与每个人之间是没有联系的，贷多少钱完全基于你的工资。
同分布：同分布就是我的这套估计体系是我人民银行的估计体系，每个人都是服从我的分布体系，不会使用别人的，也就是说每个样本点都处于同一个分布函数下。
3.误差项满足高斯分布
极大似然估计
极大似然估计是一种统计方法，用于估计概率模型的参数。其核心思想是选择能够使观测数据出现概率最大的参数值。通过最大化似然函数或对数似然函数，找到最符合数据的参数估计。
似然函数求解
解答：
1、对数函数y=ln x是严格单调递增函数，原似然函数L(β)的最大值点与对数似然函数log L(β)的最大值点完全相同。
对数变换能将似然函数的乘积运算转化为加法运算，大幅简化极大似然估计的计算过程，不改变极值点的位置。
2、保留1/2是为了简化求导预算
3、对数似然函数中的是与参数β无关的常数项，在对\beta求极值时，常数项的导数为0，不影响极值点的求解，因此可从目标函数中删除。
相关系数
又称皮尔逊相关系数，是研究变量之间相关关系的度量，一般用字母r表示
Cov（X,Y）为X与Y的协方差
Var[X]为X的方差
Var[Y]为Y的方差
相关系数的解释：
1. |r|≥0.8时，视为两个变量之间高度相关
2. 0.5≤|r|<0.8时，视为中度相关
3. 0.3≤|r|<0.5时，视为低度相关
4. |r|<0.3时，说明两个变量之间的相关程度极弱，可视为不相关
拟合优度
其中，分子第一个y表示预测值，第二个y表示平均值，分母第一个y表示真实值
statsmodels
statsmodels是一个有很多统计模型的python库，能完成很多统计测试，数据探索以及可视化。它也包含一些经典的统计方法，比如贝叶斯方法等。
• 线性模型
• 线性混合效应模型
• 方差分析方法
• 时间序列模型
• 广义矩阵估计方法
三种检验方法
前面计算的前提是：数据集中的数据都是独立同分布的。并且误差都是满足正太分布的。
但是这个前提是否能100%确定呢。所以提出如下的检验方法：
假设检验
原理：小概率原理：小概率事件在一次抽样中不会发生。
H0：原假设 【希望原假设被接受】
H1：备择假设 【与原假设对立】
接受H0与拒绝H0的判别方法：看小概率事件是否发生。
假设检验的步骤
1. 先假设H0是真的，然后判别小概率事件是否发生，如果发生，就拒绝H0，接受H1，如果没有发生，就接受H0。
解释：整体的思想为小概率事件在一次抽样中不发生，小概率事件不发生是极大概率事件，所以上面的假设就是合理的。
2. 深入思考，如果小概率事件发生了，此时却拒绝了H0，就是拒绝了真实的情况，那么就犯了第一类错误，即拒真；拒真的概率就是我们所定的\alpha，即显著性水平，一般\alpha=0.05。
第一类错误：P(\text{拒绝}H0|H0\text{真})=\alpha
第二类错误：P(\text{接受}H0|H0\text{假})=\beta
F检验（线性关系）
目的：检验自变量x与因变量y之间的线性关系是否显著，或者说，他们之间能否用一个线性模型来表示。【对于整个方程显著性的检验】
T检验（回归系数）
目的：通过对回归系数\beta与0的检验，看其是否有显著性差异，来判断回归系数是否显著。【检验系数是否显著】
调整R方
1. 简单来说，使用R^2时，不断添加变量能让模型的效果看似提升，但这种提升是虚假的。
2. 利用调整后的决定系数（adjusted r square），能对添加的非显著变量给出惩罚，即随意添加一个变量不一定能让模型拟合度上升。
注意：针对多元线性回归，调整R方效果更好
数据标准化
0~1标准化：
也叫离差标准化，是对原始数据的线性变换，使结果映射到[0,1]区间
Z标准化：
这种方法基于原始数据的均值和标准差进行数据的标准化。将A的原始值x使用z-score标准化到x'
